Определение условий предотвращения банкротства страховой компании в модели индивидуального риска
Аннотация
Рассмотрено историческое развитие задачи страхования рисков, связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Показаны основные научные и организационные попытки ее решения и состояние подготовки специалистов страхового дела в Российской империи в конце XIX и в начале XX ст. Приведены сведения об учебных заведениях, которые на то время существовали в Киеве и Харькове и осуществляли подготовку соответствующих специалистов. Условием успешной деятельности страховой компании на заданном временном промежутке в работе принято условие о том, что, активы компании, в состав которых входят суммы страховых премий и собственный капитал, должны превышать сумму страховых выплат. Принято, что вероятность предотвращения банкротство страховой компании равна вероятности того, что сумма страховых выплат не превысит сумму ее активов. Для решения задачи использована модель индивидуального риска. В работе рассмотрены такие подходы к решению задачи: принцип ожидаемого значения и принцип среднеквадратического отклонения. Принцип ожидаемого значения определяет величину активов страховой компании, необходимую для ее успешной деятельности, как величину, которая равна k-кратному превышению среднего значения страховых выплат. Принцип среднеквадратического отклонения определяет величину активов страховой компании, необходимую для ее успешной деятельности, как величину, которая равна сумме среднего значения и r-кратной величине среднеквадратического отклонения страховых выплат. Решение поставленных задач рассмотрено для следующих законов деления: нормального, логарифмически нормального, деления гаммы, деления Вейбулла, обратного гаусова распределения, распределения Парето, распределения Бурра, распределения Дагума. Приведены фрагменты соответствующих таблиц, необходимых для практического употребления сотрудниками страховых компаний.
